バックテストは、売買ルールの性質を把握するための検証方法です。結果がわかっている期間に対してルールを適用するため、実運用より良い結果が出やすい点に注意が必要です。
結果が実際より良く見える主な要因
- カーブフィッティング：検証期間に最適化しすぎている
- データ品質：ティックデータの精度が低い
- スプレッド設定：実際より狭い値で検証している
- スリッページの未考慮：想定価格で必ず約定する前提になっている
見るべき項目
損益の合計だけでなく、最大ドローダウン、取引回数、検証期間、対象通貨ペアを必ず確認してください。取引回数が少ない結果は、偶然に左右されている可能性があります。